Ни один рыночный инструмент не является изолированным. Все в какой-либо мере взаимосвязаны: прямо или опосредованно. Для того, чтобы использовать это полезное свойство рынков, знать направление и степень взаимосвязи активов — применяют анализ корреляций.

Правильное использование результатов вычислений корреляций между разными инструментами в торговом портфеле — значительно снижает инвестиционные риски не снижая доходности.

Корреляции бывают сильными, слабыми. Их продолжительность разнообразна: могут длиться как неделями, так и месяцами и даже годами. Сильнейшие корреляции на данный момент через определенное время могут ослабнуть. Для корректного использования данного анализа необходимо постоянно отслеживать динамику взаимозависимости инструментов.

Высокая корреляция — всегда подтверждает о существовании определенной статической связи конкретной временной выборки, которая может и не проявляться в других вариантах. Часто делаются не соответствующие истине интуитивные заключения о существовании признаков причинно-следственной связи, хотя нужно помнить, что коэффициенты корреляции указывают лишь статистическую взаимосвязь между двумя активами. Также, отсутствие или низкая корреляция, не означает, что между инструментами нет никакой связи. Возможно, зависимость имеет сложный нелинейный характер, который корреляцией не выявляется.

Значения коэффициента корреляции колеблются от -1.0 (-100%) до +1.0 (100%):

  • +1.0 (100%) — движение активов 100 % времени в одном направлении;
  • -1.0 (-100%) — движение активов 100 % времени в противоположных направлениях;
  • 0 — отношения между инструментами целиком случайны.

Корреляция Forex онлайн (период MN-W-D)

Мировые рынки  Корреляция

Подробнее о межрыночных взаимосвязях

Рассчитывать корреляцию можно, и даже нужно, самостоятельно. Это позволяет рассматривать любые комбинации инструментов различных рынков. Чтобы рассчитать простую корреляцию используют Microsoft Excel.